Vwma Gleitender Durchschnitt

Volume Weighted Moving Average Klicken Sie hier um mehr zu erfahren über Moving Averages. Ähnlich wie beim Simple Moving Average. Die Art und Weise, in der sich die VWMA unterscheidet, ist, dass der (die) aktuelle (n) Preis in Abhängigkeit vom Volumenhandel in diesem Zeitraum gewichtet wird. Das Schlüsselkonzept hinter dem VWMA ist, dass der gleitende Durchschnitt mehr Gewicht in Zeiten gegeben wird, in denen es eine größere Menge der Handelstätigkeit gibt. Für weitere Hilfe, was die verschiedenen Parameter bedeuten, die nicht auf dieser Seite enthalten ist, klicken Sie hier. Volumen Weighted Moving Average Hier ist ein Beispiel für eine Volumengewichtete Moving Average Chartstudie (auf einer Londoner Börse Graph) Lesen der Studie: Handel die gleiche Weise wie mit der SMA. Wenn die VWMA kreuzt von über der Preislinie seine eine gute Zeit zu kaufen, während, wenn es von unten kreuzt ist es eine gute Zeit zu verkaufen. Hier ist ein Beispiel für eine VWMA, die die Preislinie der Londoner Börse überquert, und was sie angeben kann OnBarUpdate-Methode protected override void OnBarUpdate () Überprüft für einen VWMA-Crossover auf die lange Seite if (CrossAbove (VWMA (14) , VWMA (40), 1)) Drucken (Wir haben einen gleitenden Durchschnitt über längere Zeit) Druckt die aktuelle 14 Periode VWMA von hohen Preisen zum Ausgabefenster Doppelwert VWMA (High, 14) 0 Print (Der aktuelle VWMA-Wert von high Preise sind value. ToString ()) Sie können diesen Quellcode der Indikatormethode ansehen, indem Sie im Menü NinjaScript gt Indikator im NinjaTrader-Kontrollzentrum das Menü Extras gt bearbeiten. 4 Einfache Möglichkeiten, mit dem Volumengewichteten gleitenden Durchschnitt (VWMA) zu handeln 4 Einfache Wege (VWMA) Wie der Name schon sagt, ist der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (VWMA) ähnlich dem einfachen gleitenden Durchschnitt, aber der VWMA legt mehr Wert auf das Volumen, das für jede Periode aufgezeichnet wurde. Eine Periode ist definiert als das vom jeweiligen Händler bevorzugte Zeitintervall (d. H. 5, 15, 30). Daher, wenn Sie eine 20-Periode einfach gleitenden Durchschnitt (SMA) auf Ihrem Diagramm und zur gleichen Zeit, ein 20-Periodenvolumen gewichteten gleitenden Durchschnitt platzieren, werden Sie sehen, dass sie ziemlich genau die gleiche Flugbahn folgen. Allerdings, bei der weiteren Überprüfung werden Sie feststellen, dass die Durchschnittswerte spiegeln sich nicht genau genau. Der Grund für diese Diskrepanz, wie bereits erwähnt, ist die VWMA betont Volumen, während die SMA nur der Durchschnitt der Schlusskurs pro Zeitraum. VWMA versus SMA Die obige Tabelle ist von Microsoft vom 25. September 2015. Auf dem Diagramm haben wir einen 20-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt (rot) und einen 20-Perioden Volumen gewichteten gleitenden Durchschnitt (blau) platziert. Am unteren Rand des Diagramms sehen Sie auch die Lautstärkeanzeige. Die wir verwenden werden, um zu zeigen, wie die VWMA auf das Volumen reagiert. In den grünen Kreisen auf der Karte und auf der Lautstärkeanzeige haben wir die Zeiträume mit hoher Lautstärke hervorgehoben. Beachten Sie, dass, wo immer wir einen großen Volumen Leuchter haben, die blaue Volumen gewichtete gleitende Durchschnitt beginnt weg von der Bahn des roten einfachen gleitenden Durchschnitt. Dann, wenn wir niedrigere Marktvolumen haben, sind der rote einfache gleitende Durchschnitt und der blaue Volumen gewichtete gleitende Durchschnitt sehr nahe am Wert. Können Sie den Unterschied jetzt sehen Was ist das Volumen Weighted Moving Average gut für und was für Signale können wir aus ihm heraus Die VWMA hat die Fähigkeit zu entdecken entstehenden Trends, identifizieren bestehende und signalisieren das Ende einer Bewegung. 1 - Auftauchen neuer Trends Wenn der volumengewichtete gleitende Durchschnitt den einfachen gleitenden Durchschnitt unterschreitet, bedeutet dies, dass ein bärischer Zug am Horizont ist. Dies könnte zu einer Schwächung in der zinsbullischen Tendenz oder einer völligen Umkehr führen. Wenn der Kurs sowohl den VWMA als auch den SMA durchbrechen kann, wird ein bärischer Trend bestätigt und eine Short-Position kann eingeleitet werden. Umgekehrt ist, wenn sich der volumengewichtete gleitende Durchschnitt über den einfachen gleitenden Durchschnitt bewegt, eine bullische Trendänderung um die Ecke wahrscheinlich. Sobald der Preis ist in der Lage, sowohl die VWMA und die SMA nach oben zu brechen, kann man eine lange Position zu öffnen. Die folgende Tabelle veranschaulicht diese Handelsaufstellungen. Breakout durch VWMA und SMA Dies ist ein M2-Diagramm der Deutschen Bank vom 5. August 2015. Auf dem Chart verwende ich die 30 SMA und 30 VWMA. Wie Sie sehen, bemerken wir, nachdem der Markt für einen bestimmten Zeitraum gebunden war, eine Vergrößerung des Abstands zwischen dem gewichteten gleitenden Durchschnitt und dem einfachen gleitenden Durchschnitt. Zur gleichen Zeit, bricht der Preis aus dem Bereich, die uns ein zusätzliches bullish Signal. Wir gehen mit dem zweiten bullish Kerze nach dem Ausbruch der Strecke lang und wir genießen die impulsive Bewegung höher. 2 - Identifizieren von aktuellen Tendenzen Hier haben wir eine einfache Regel, wenn unser volumengewichteter gleitender Durchschnitt zwischen dem Diagramm und dem einfachen gleitenden Durchschnitt liegt, dann haben wir ein Signal für einen Trendmarkt. Man beachte, dass manchmal der volumengewichtete gleitende Durchschnitt den einfachen gleitenden Durchschnitt als Unterstützung und Widerstand prüft. Abhängig von der primären Richtung der Sicherheit. Diese Tests können als eine Implikation einer möglichen Trendumkehr betrachtet werden. Werfen Sie einen Blick unten: Trend Folllowing und VWMA Dies ist ein M5-Diagramm von Google vom 22. Juli. 23. und 24. von 2015. Wir verwenden die gleichen 30 SMA und 30 VWMA wie im vorherigen Diagrammbeispiel. Im grünen Kreis sehen Sie den Augenblick, in dem der Preis die 30 SMA und die 30 VWMA bärisch bricht. Gleichzeitig trennt sich der blaue VWMA von der SMA und ist zwischen dem SMA und den Leuchtern. Dies ist ein klares kurzes Signal. Wenn Sie eine halbe Stunde später überprüfen, sehen Sie, dass der blaue VWMA immer noch unter dem roten SMA liegt, was bedeutet, dass der bärische Trend noch intakt ist. Die Pfeile zeigen die Momente, in denen der VWMA ein Signal für die Fortsetzung des bärischen Trends lieferte. Wenn wir an diesen Punkten kurz gehen würden, würden wir nicht enttäuscht sein. Der letzte rote Pfeil zeigt uns den Augenblick, in dem die bärische Tendenz Anzeichen einer Verlangsamung zeigt, wenn die VWMA und SMA anfangen, sich zu umarmen. 3 - Erkennen des Endes eines Trends Dieses Signal ist so ziemlich das gleiche, als wir auftauchende Trends entdecken mussten. Der Unterschied ist, dass wir ein gegensätzliches Signal für den primären Trend suchen. Zum Beispiel haben Sie eine lange Position und Sie bemerken eine Verschärfung in der Distanz zwischen dem VWMA und der SMA. Dies ist der Moment, wo Sie vielleicht die Option betrachten, um aus dem Markt und Ihre Gewinne zu sammeln. Trendumkehr und VWMA Die obige Tabelle ist von Facebook vom 16. Juli bis 22. November. Facebook beginnt die Woche mit einer starken Lücke mit hoher Lautstärke. Nach der Lücke haben wir eine solide bullische Kerze und einen großen Abstand zwischen der 30-Periode VWMA und der 30-Periode SMA. Daher gehen wir lange mit der Schließung der ersten bullishen Kerze. Facebook steigt, bis das Volumen sinkt und der Markt eine Korrekturphase eintritt. Dies ist, wenn die blaue VWMA interagiert mit dem roten SMA und wir bekommen ein Warnsignal. Glücklicherweise mit der nächsten Kerze erhöht sich das Handelsvolumen und der VWMA bewegt sich wieder über die SMA. Noch im Spiel Bullish wir sind Wir halten unsere Position für etwa 20 weitere Perioden und wir fast verdoppeln unsere Long-Position. Dann schaltet der blaue VWMA unterhalb des roten SMA (roter Kreis) und weigert sich, für etwa 8-9 Perioden oben zu gehen. Wir glauben, dass 3-4 Wartezeiten ausreichen, um zu erkennen, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, unsere Position zu schließen. Nachdem wir unsere Position verlassen, beginnt der Kurs von Facebook zu rollen und schließlich bricht durch die gleitenden Durchschnitte. Mit der Beendigung von Facebook zum richtigen Zeitpunkt brachten wir einen Gewinn von etwa 55 bullischen Pips Viva les Market Volumes 4 - Die VWMA-Divergenz Ja, das ist richtig Sie können Divergenzen zwischen dem volumengewichteten gleitenden Durchschnitt und dem allgemeinen Diagramm entdecken. Sie werden sagen, wie könnte dies möglich sein Dies ist kein Oszillator Dennoch konnte das Volumen gewichtete gleitende Durchschnitt in einer Divergenz mit dem Diagramm sein, und das Geheimnis ist im zweiten gleitenden Durchschnitt haben wir Ihnen empfohlen zu verwenden. Wenn Sie zum Beispiel einen einfachen gleitenden Durchschnitt zusätzlich zum Diagramm haben, wird der volumengewichtete gleitende Durchschnitt über und unter Ihrem einfachen gleitenden Durchschnitt je nach Handelsvolumen wechseln. Daher, wenn der volumengewichtete gleitende Durchschnitt näher an dem Diagramm liegt als der einfache gleitende Durchschnitt, können wir sagen, dass der Markt Trends und das Volumen steigt. Immer noch nicht die Divergenz, können wir durch ein Diagramm Beispiel gehen. Divergence und VWMA Oben ist ein M15-Diagramm von Microsoft aus den ersten sieben Tagen im Oktober 2015. Wie Sie sehen, bewegt sich nach einer starken zinsbulligen Bewegung der blaue Volumengewichtete gleitende Durchschnitt unter dem roten einfachen gleitenden Durchschnitt. Daher erwarten wir eine Abnahme auf dem Chart zu sehen. Obwohl die bullische Bewegung ihre Intensität verliert, schafft es der Preis von Microsoft immer noch, für ein paar Leuchter höher zu schließen. All dies geschieht, während die blauen Volumen gewichteten gleitenden Durchschnitt bleibt unter dem roten einfachen gleitenden Durchschnitt, dank der größeren Handelsvolumen auf der Unterseite des Diagramms gezeigt. Dies ist eine bärische Divergenz, die Sie als Chance nutzen könnten, um kurz zu gehen. Divergenz und VWMA - 2 KABOOM Das Ergebnis ist 100 bearish Pips und eine erfolgreich gehandelte bearish Divergenz zwischen dem Chart und Ihrem 20-Perioden Volumen gewichteten gleitenden Durchschnitt. Beachten Sie, die hohe Baisse Volumen an der Unterseite, die direkt nach der Divergenz und rechts vor dem Tropfen des Preises erschien. Diese bärischen Bände bestätigen auch die Echtheit unserer bärischen Divergenz. Zusammenfassend können wir sagen, dass, obwohl die Lautstärke gewogenen gleitenden Durchschnitt manchmal kompliziert aussehen, ist es nicht Wenn Sie Schwierigkeiten beim Verständnis der VWMA haben, öffnen Sie einfach eine Lautstärke-Indikator am unteren Rand des Diagramms. Es gibt ein besseres Bild, das die chaotische Bewegung des VWMA im Vergleich zum SMA erklärt. Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt legt einen stärkeren Schwerpunkt auf Perioden mit einem höheren Marktvolumen. Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt ist ein besserer Indikator, wenn er mit einem anderen Handelsinstrument für Handelssignale kombiniert wird. Der einfache gleitende Durchschnitt ist ein großartiges Werkzeug, um den volumengewichteten gleitenden Durchschnitt zu kombinieren. VWMA kann die folgenden Signale liefern Ein Trend wird kommen Ein Trend ist es Der Trend ist zu Ende Der VWMA kann auch Divergenz auf dem Markt identifizieren Related Post